迅投qmt量化交易系统以及实盘介绍

以下是一个简单的带5%止损及20%止盈的QMT实盘交易事件网格策略，它会在满足触发条件时自动买入或卖出，同时设置止损和止盈： ``` import qmt # 连接QMT实盘交易API qmt.connect("your_api_key", "your_secret_key") # 定义止损和止盈比例 stop_loss_ratio = 0.05 take_profit_ratio = 0.2 # 定义网格交易策略 def grid_strategy(kline): # 判断K线阳包阴的情况 if kline.close > kline.open and kline.close < kline.high: # 计算买入价格和止损/止盈价格 buy_price = kline.close stop_loss_price = buy_price * (1 - stop_loss_ratio) take_profit_price = buy_price * (1 + take_profit_ratio) # 下单买入 qmt.buy("symbol", "amount", buy_price) # 设置止损和止盈 qmt.stop_loss("symbol", stop_loss_price) qmt.take_profit("symbol", take_profit_price) # 判断K线阴包阳的情况 elif kline.close < kline.open and kline.close > kline.low: # 计算卖出价格和止损/止盈价格 sell_price = kline.close stop_loss_price = sell_price * (1 + stop_loss_ratio) take_profit_price = sell_price * (1 - take_profit_ratio) # 下单卖出 qmt.sell("symbol", "amount", sell_price) # 设置止损和止盈 qmt.stop_loss("symbol", stop_loss_price) qmt.take_profit("symbol", take_profit_price) # 订阅K线数据，并执行网格交易策略 qmt.subscribe_kline("symbol", "interval", grid_strategy) ``` 需要注意的是，这段代码仅提供一个简单的示例，实际应用中还需要考虑更多的因素，比如交易手续费、资金管理、市场风险等。同时，也需要根据实际情况调整止损和止盈比例，以及其他参数。