山西证券融资融券周报
证券研究报告：融资融券周报 本公司或其关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可索取有关披露资料sxzqyjfzb@i618.com.cn。客户应全面理解本报告结尾处的"免责声明"。 1 金融工程数据周报 融资融券周报 2017年2月13日 2017年第6周（20170206-20170210） 市场主要指数表现 周报要点： 融资融券市场概况：截至2017年2月10日，两市融资融券余额为8831.75亿元，其中融资余额规模为8795.25亿元，融券余额规模为36.50亿元。较此前（2月3日），融资余额上升1.31%，融券余额上升20.41%。2月6日-2月10日融资买入交易规模1610.39亿元，融券卖出股数3.98亿股。两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值为7.92%。 一周融资市场存量分析：截至2017年2月10日，融资市场中非银金融、医药生物、计算机、房地产和有色金属等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，综合、有色金属、传媒、国防军工和计算机是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.5%及以上。中国平安、中信证券、兴业银行、中国建筑、民生银行等20只个股融资余额居前。若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，全柴动力、丰林集团、三峡新材、众和股份、中海科技等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到20.5%以上。 一周融资市场流量分析：行业，若以净融资买入额占周交易额的比例作为看多指标，2017年2月6日-2月10日期间行业净融资买入比例前五的行业包括非银金融、采掘、国防军工、交通运输、建筑材料等，一周涨跌幅分别为2.64%、0.39%、1.15%、2.54%和6.31%。个股，若以净融资买入额占周交易额比例作为看多指标，2017年2月6日-2月10日期间，比例前20的个股分别为福星股份、海普瑞、京威股份、北京城建、卓翼科技、七匹狼、紫江企业、金龙汽车、福建高速、海南海药、章源钨业、美尔雅、华发股份、佳都科技、软控股份、上海石化、北辰实业、安信信托、云南锗业、普洛药业，近两周可关注个股表现。 分析师：徐雪洁 执业证书编号： S0760516010001 电话：0351-8686801 邮箱： xuxuejie@sxzq.com 联系人：徐雪洁 电话：0351-8686801 邮箱：xuxuejie@sxzq.com 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层 电话：0351-8686986 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：融资融券周报 本公司或其关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可索取有关披露资料sxzqyjfzb@i618.com.cn。客户应全面理解本报告结尾处的"免责声明"。 2 1. 融资融券市场概况 图1：两市融资融券余额（亿元） 图2：两市融资买入额占A股成交比例（%） 资料来源：wind 资料来源：wind 图3：两市融资净买入额（亿元） 图4：两市融券卖出量（亿股） 资料来源：wind 资料来源：wind 从存量上看，截至2017年2月10日，两市融资融券余额为8831.75亿元，其中融资余额规模为8795.25亿元，融券余额规模为36.50亿元。较此前（2月3日），融资余额上升1.31%，融券余额上升20.41%。从流量上看，2月6日-2月10日融资买入交易规模1610.39亿元，融券卖出股数3.98亿股。从成交量来看，两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值为7.92%。 回顾近期A股市场表现，上证综指近5个交易日上涨1.80%，报收数据来源:Wind资讯两市融资融券余额(亿元)融资余额融券余额(右)8100852589509375980018.0023.0028.0033.0038.0043.0048.0017-02-1016-02-1516-04-0716-05-3116-07-2516-09-1416-11-15数据来源:Wind资讯两市融资买入额占A股成交额比例(%)两市融资买入额占A股成交额比例6.007.008.009.0010.0011.0012.0017-02-1016-02-1516-04-0116-05-2316-07-1216-08-2916-10-2516-12-12数据来源:Wind资讯两市融资净买入额(亿元)两市融资净买入额0.00-180.00-87.5097.50190.0017-02-1016-02-1516-04-0116-05-2316-07-1216-08-2616-10-2416-12-09数据来源:Wind资讯两市融券净卖出量(亿股)两市融券净卖出量0.00-0.32-0.180.100.240.3817-02-1016-02-1516-04-0116-05-2316-07-1116-08-2616-10-2416-12-08 证券研究报告：融资融券周报 本公司或其关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可索取有关披露资料sxzqyjfzb@i618.com.cn。客户应全面理解本报告结尾处的"免责声明"。 3 3196.70点；深证成指近5个交易日上涨1.81%，报收10186.38点。两市日均成交额为4044.48亿元，较上周增加1184.61亿元。 图5：主要指数涨跌幅（%） 资料来源：wind，山西证券研究所 2. 上周融资市场存量分析 表1：申万一级行业融资存量排名（截至2017年2月10日） 融资余额（亿元） 融资余额占自由流通市值比 SW非银金融 763.33 SW综合 7.35% SW医药生物 577.73 SW有色金属 6.57% SW计算机 536.06 SW传媒 6.07% SW房地产 523.04 SW国防军工 5.63% SW有色金属 510.40 SW计算机 5.59% SW传媒 462.66 SW商业贸易 5.45% SW电子 462.13 SW通信 5.00% SW化工 419.92 SW采掘 4.97% SW银行 376.86 SW房地产 4.76% SW公用事业 330.31 SW电子 4.70% SW机械设备 325.91 SW非银金融 4.68% SW建筑装饰 319.92 SW建筑装饰 4.59% SW汽车 286.49 SW交通运输 4.52% -20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%16-0216-0316-0416-0516-0616-0716-0816-0916-1016-1116-1217-01创业板指 上证指数 深证成指 证券研究报告：融资融券周报 本公司或其关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可索取有关披露资料sxzqyjfzb@i618.com.cn。客户应全面理解本报告结尾处的"免责声明"。 4 SW交通运输 270.59 SW医药生物 4.10% SW商业贸易 259.45 SW公用事业 4.00% SW通信 239.81 SW建筑材料 3.87% SW电气设备 231.98 SW汽车 3.67% SW国防军工 209.17 SW化工 3.27% SW采掘 179.48 SW纺织服装 3.08% SW食品饮料 178.77 SW家用电器 3.02% SW综合 164.81 SW轻工制造 2.93% SW家用电器 157.65 SW机械设备 2.92% SW建筑材料 126.73 SW电气设备 2.88% SW农林牧渔 126.58 SW钢铁 2.86% SW轻工制造 122.76 SW农林牧渔 2.57% SW纺织服装 97.25 SW食品饮料 2.38% SW钢铁 76.87 SW银行 2.06% SW休闲服务 17.49 SW休闲服务 1.26% 资料来源：wind，山西证券研究所 截至2017年2月10日，融资市场中非银金融、医药生物、计算机、房地产和有色金属等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，综合、有色金属、传媒、国防军工和计算机是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.5%及以上。 表2：个股融资存量排名TOP20（截至2017年2月10日） 融资余额（万元） 融资余额占A股流通市值比 中国平安 1,188,898.71 全柴动力 32.78% 中信证券 933,309.79 丰林集团 25.97% 兴业银行 678,327.09 三峡新材 24.60% 中国建筑 647,298.67 众和股份 24.02% 民生银行 592,073.19 中海科技 23.86% 东方财富 572,574.13 大恒科技 22.76% 中国联通 481,024.59 中成股份 22.76% 中国重工 468,409.33 锦富新材 22.70% 京东方A 457,049.09 宝莫股份 22.30% 乐视网 453,733.8
